2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月18日

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判断题

1、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

单选题

1、压力测试是为了衡量：（）

• A：正常风险
• B：小概率事件的风险
• C：风险价值
• D：以上都不是

答 案：B

解 析：压力测试是为了估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。

2、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1 000万，税后净利润为700万，该业务EVA配给的经济资本为5 000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于( )

• A：－4300万
• B：200万
• C：－4 000万
• D：500万

答 案：B

解 析：EVA=税后净利润一资本成本=700- 500=200(万)。故选B。

3、公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便予贯彻落实”，是（　　）的责任。

• A：风险管理部门
• B：监事会
• C：高级管理层
• D：业务管理部门

答 案：C

4、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是( )。

• A：保证人的关联方
• B：保证人的行业地位
• C：保证人的保证意愿
• D：保证人的贷款规模

答 案：C

解 析：对贷款的保证人应考察的内容包括①保证人的资格;②保证人的财务实力;③保证人的保证意愿;④保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;⑤保证的法律责任。故选C。

多选题

1、属于集中型风险管理核心要素的有( )。

• A：风险预测
• B：风险监控
• C：数量分析
• D：价格确认
• E：模型创建

答 案：BCDE

解 析：集中型风险管理的核心要素包括风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统、技术支持，所以B.C.D.E正确。

2、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。

• A：国家信用风险评级
• B：对一国发生风险事件概率的估计
• C：跨境转移风险评级
• D：对转移风险事件发生概率的估计
• E：事件风险评级

答 案：ABCDE

解 析：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括国家信用风险评级、对一国发生风险事件概率的估计、跨境转移风险评级、对转移风险事件(通常是国家风险事件的组成部分)发生概率的估计、事件风险评级。