2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月12日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、以下不属于商业银行操作风险分类的是( )。

• A：人员因素
• B：内部流程
• C：系统缺陷
• D：内部事件

答 案：D

解 析：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。

2、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1 000万，税后净利润为700万，该业务EVA配给的经济资本为5 000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于( )

• A：－4300万
• B：200万
• C：－4 000万
• D：500万

答 案：B

解 析：EVA=税后净利润一资本成本=700- 500=200(万)。故选B。

3、以下关于风险对冲的说法，不正确的是( )。

• A：风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
• B：风险对冲不能应用于信用风险管理领域
• C：自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
• D：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失

答 案：B

解 析：风险对冲是指投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种篆略性选择。风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。近年来，由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

4、声誉风险管理的具体做法不包括( )。

• A：强化声誉风险管理培训
• B：确保实现承诺
• C：确保及时处理投诉和批评
• D：杜绝一切风险投资

答 案：D

解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

多选题

1、收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。

• A：资产的不同市场价值
• B：资产的各到期期限
• C：对应的收益率
• D：资产的现值
• E：资产的当期收益率

答 案：BC

2、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。

• A：了解机构
• B：准备风险为本的现场检查
• C：对监管结果汇总报告
• D：实施风险为本的现场检查并确定评级
• E：监管措施、效果评价和持续的非现场监测

答 案：ABDE

解 析：风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级以及监管措施、效果评价和持续的非现场监测。所以选项A.B.D.E均符合题意。因此，本题的正确答案为A.B.D.E。