2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月11日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

4、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

单选题

1、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

• A：Credit Metric模型
• B：Credit Risk+模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：KMV模型

答 案：C

解 析：麦肯锡公司提出的Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型申的一系列参数值，所以C项正确。

2、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

• A：技术创新
• B：合规管理
• C：管理问题
• D：风险监管

答 案：B

解 析：违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中所占比例超过80％。这说明我国商业银行在日常经营管理活动中存在相当严重的“有令不行、有禁不止”的违规现象。因此，培育良好的合规文化、加强合规管理将在相当长的时期内成为-K国商业银行操作风险管理的核心问题。本题选B项．

3、下列关于风险对冲的说法，不正确的是( )。

• A：风险对冲不能被用于管理信用风险
• B：风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险。
• C：风险对冲中市场对冲又称为残余风险
• D：风险对冲关键在于对冲比率的确定

答 案：A

解 析：风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确；风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，C项正确；利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。

4、下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )

• A：现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
• B：根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
• C：商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
• D：应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

答 案：C

多选题

1、监管机构对实施高级计量法的商业银行提出的具体标准主要包括( )。

• A：资格要求
• B：定性标准
• C：定量标准
• D：情景分析
• E：内部控制

答 案：ABCDE

解 析：高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。其中关于定量标准，商业银行操作风险计量系统的建立应基于本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制四个基本要素，并对其在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定。因此，题中选项都正确。

2、期货是在交易所里进行交易的标准亿的远期合约，以下关于期货的说法中正确的有（　　）

• A：现代期货交易产生于20世纪
• B：当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
• C：货币期货可以用来规避汇率风险
• D：股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，义可以以现金进行结算
• E：期货交易有助于发现公平价格

答 案：ABCE