2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月06日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

3、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

单选题

1、某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风．险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）

• A：0．05
• B：0．10
• C：0．15
• D：0．20

答 案：B

2、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )

• A：市场风险监管资本=乘数因子×VaR
• B：市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）×VaR
• C：市场风险监管资本=VaR/乘数因子
• D：市场风险监管资本=VaR/（附加因子十最低乘数因子）

答 案：B

解 析：巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）× VaR。故选B。

3、商业银行公司治理的核心是( )。

• A：在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系
• B：在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束
• C：在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制
• D：在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力

答 案：C

解 析：商业银行公司治理的核心是在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

4、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

• A：期权
• B：互换
• C：期货
• D：远期

答 案：B

解 析：互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。

多选题

1、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )。

• A：按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
• B：头寸的盈亏情况，
• C：对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
• D：市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
• E：市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

答 案：ABCDE

解 析：市场风险报告应当包括如下全部或部分内容按业务、部门、地区和风险类男-1分男q统计的市场风险头寸；按业务、部门、地区和风险类剐分别计量的市场风险水平；对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；盈亏情况；市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；市场风险管理政策和程序的遵守情况；市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；事后检验和压力测试情况；内外部审计情况；市场风险经济资本分配情况；对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；市场风险管理的其他情况，所以A.B.C.D.E项正确。

2、下列关于风险的概念的说法，不正确的是( )。

• A：风险是一个事前的概念
• B：风险是一个事后的概念
• C：风险是一个贯穿于事前和事后的概念
• D：风险是一个无法确定的概念
• E：风险是一个与损失等同的概念

答 案：BCDE

解 析：风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域，风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，故A选项正确。B.C.D选项错误，E选项混淆了风险和损失的概念，所以E选项也不对。