2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月02日

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判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

• A：市场风险
• B：流动风险
• C：战略风险
• D：法律风险

答 案：A

解 析：全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。故选A。

2、中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（　　）

• A：经营绩效类指标
• B：风险可控类指标
• C：资产质量类指标
• D：审慎经营类指标

答 案：B

3、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

• A：资本规模和商业银行的盈利水平
• B：资产规模和商业银行的风险管理水平
• C：资本金规模和商业银行的风险管理水平
• D：资本金规模和商业银行的盈利水平

答 案：C

解 析：在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力一是资本金规模；二是两业银行的风险管理水平，所以C项正确。

4、年度财务会计报告，应于年度终了后（）内对外报送。

• A：6日
• B：15日
• C：60日
• D：4个月

答 案：D

多选题

1、以下不属于资产负债风险管理模式阶段特点的有( )。

• A：通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散
• B：重视对资产业务的风险管理
• C：加大商业银行经营的风险
• D：重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理
• E：金融衍生产品的广泛应用

答 案：BC

解 析：B项属于资产风险管理模式阶段的特点；资产负债风险管理模式强调对资产业务、负债风险业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总显平稳和风险控制，所以A.D项正确，C项错误；在资产负债管理模式阶段，费雪‘布莱克等成功推导出欧式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，所以E项正确。

2、影响违约损失率的因素包括( )

• A：产品因素
• B：公司因素
• C：行业因素
• D：地区因素
• E：宏观经济周期因素

答 案：ABCDE

解 析：影响违约损失率的因素包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素和宏观经济周期因素。故选ABCDE。