2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月23日

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判断题

1、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

• A：远期
• B：期货
• C：即期
• D：互换

答 案：C

解 析：即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。

2、（　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

• A：市场价值
• B：公允价值
• C：名义价值
• D：市值重估

答 案：C

解 析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。

3、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（ ）。

• A：风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价
• B：信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价
• C：风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置
• D：信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置

答 案：B

解 析：。商业银行风险预警应当逐级、依次地完成以下程序：信用信息的收 集和传递、风险分析、风险处置、后评价。

4、商业银行最高风险管理、决策机构是（　）。

• A：董事会
• B：监事会
• C：风险管理部门
• D：财务控制部门

答 案：A

多选题

1、3影Ⅱ向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）。

• A：外汇占款
• B：货币投放
• C：现金支取
• D：财政存款
• E：人民币对主要国家货币的汇率

答 案：ABCD

解 析：影响中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素主要包括外汇占款贷款投放现金支取和财政存款四个因素。

2、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?（　　）

• A：审贷分离原则
• B：统一考虑原则
• C：展期重审原则
• D：责任到人原则
• E：追踪审核原则

答 案：ABC

解 析：授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有(1)审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确。(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。