2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月20日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

单选题

1、以下关于明确董事会和高级管理层的责任叙述中，错误的是( )。

• A：董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险，对战略风险管理结果负有最终责任
• B：董事会和高级管理层自行制定战略规划而无需征询最大多数员工的意见和建议
• C：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南
• D：董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议

答 案：B

解 析：董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险，对战略风险管理结果负有最终责任。董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。

2、以下不是记入交易账户的头寸应当满足的条件的是( )。

• A：具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略
• B：具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控
• C：交易头寸至少应逐月按照市场价值计价
• D：具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

答 案：C

解 析：记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件①具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控；评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。

3、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

• A：2％
• B：20．1％
• C：20．8％
• D：20％

答 案：C

解 析：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)-各项贷款余额×100％=(10+6+5)÷(60+20+10+6+5)×100％≈20．8％，故选C项。

4、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。

• A：可规避的操作风险
• B：可降低的操作风险
• C：可缓释的操作风险
• D：应承担的操作风险

答 案：B

解 析：交易差错、记账差错等操作风险可以通过采取更为有力的内部控制措施来降低风险发生频率，属于可降低的操作风险。

多选题

1、操作风险对于内部损失数据收集要遵循（）原则。

• A：客观性
• B：透明性
• C：全面性
• D：动态性
• E：标准化

答 案：ACDE

解 析：操作风险对于内部损失数据收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化原则。

2、风险对冲对于管理（）有很好的作用。

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：股票风险
• D：结算风险
• E：商品风险

答 案：ABCDE

解 析：风险对冲能够有效地管理市场风险和信用风险，ABCE项是市场风险，D项是信用风险。