2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月02日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

单选题

1、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。

• A：单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
• B：单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
• C：某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
• D：单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

答 案：A

解 析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

2、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。

• A：流动性比率=流动性负债余额÷流动性资产余额X100％
• B：人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100％
• C：核心负债比率=核心负债期末余额÷核心期末余额x100％
• D：流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产X100％

答 案：D

解 析：流动性比率一流动性资产余额÷流动性负债余额×100％，所以A项错误；人民币超额准备金率一(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100％，所以B项错误；核心负债比率一核心负债期末余额÷总负债期末余额×100％，所以C项错误。流动性缺口率一(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100％，选项D正确。

3、巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每（　　）进行一次。

• A：半年
• B：一年
• C：一个月
• D：三个月

答 案：A

4、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

• A：资产风险管理模式
• B：负债风险管理模式
• C：全面风险管理模式
• D：内部管理模式

答 案：D

多选题

1、关于声誉风险，下列说法正确的有( )。

• A：声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
• B：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
• C：良好的声誉是商业银行的生存之本
• D：在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
• E：商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

答 案：BCE

解 析：操作性风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。

2、如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（　　）

• A：同业拆入一笔款项
• B：减少非核心贷款
• C：加强与长期存款客户的关系
• D：寻求央行的紧急支援
• E：维持良好的公共关系

答 案：ABCDE

解 析：以上每一项措施都可以缓解流动性危机。A同业拆入款项，即从别的银行借人一笔资金，用于缓解流动性需求；B减少核心贷款，即减少资金流出的额度；C可保证一部分存款能较长时间的存在银行应付流动性危机；D是紧急求救措施；E是从声誉方面缓解流动性危机。【专家点拨】要想知道缓解流动性危机的方法，考生必须首先掌握什么是流动性危机。