2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月31日

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判断题

1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、下列选项没有体现资本监管重要性的是( )。

• A：资本监管是审慎银行监管的核心
• B：资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段
• C：资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
• D：资本监管可以规避各种信用风险

答 案：D

解 析：资本监管的重要性包括资本监管是审慎银行监管的核心；资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段；资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。

2、下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是( )

• A：资本资产定价模型
• B：期权定价模型
• C：VaR值方法
• D：敏感性分析方法

答 案：A

解 析：华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马柯维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。故选A。

3、压力情景应充分体现银行的经营和( )的特征。

• A：收益
• B：流动
• C：期限
• D：风险

答 案：D

解 析：压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采取哪种方法设置，压力情景应充分体现银行的经营和风险的特征。故本题选D。

4、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )

• A：75%,25%
• B：75%,15%
• C：50%,15%
• D：50%,25%

答 案：A

多选题

1、风险偏好指标值的确定要体现( )原则。

• A：公平性
• B：全面性
• C：稳定性
• D：安全性
• E：合规性

答 案：CE

解 析：风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性原则．

2、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，错误的有（）。

• A：压力测试必须具有意义且足够审慎
• B：进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
• C：在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
• D：除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
• E：商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

答 案：BC

解 析：压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。