2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月06日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、下列属于战略风险识别微观层面上的是( )。

• A：建立企业级风险管理信息系统
• B：高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险
• C：岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则
• D：资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

答 案：C

解 析：岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则属于微观层面，所以C项正确。

2、商业银行计算资本充足率时，下列选项中不应从资本中扣除的项目是()。

• A：商誉应全部从核心资本中扣除
• B：对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50％
• C：对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％
• D：实收资本或普通股

答 案：D

解 析：商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：商誉应全部从核心资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50％；对向非用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％。

3、操作风险报告的主要内容不包括（　　）。

• A：信息系统
• B：风险状况
• C：损失事件
• D：诱因和对策

答 案：A

解 析：操作风险报告的主要内容应当包括风险状况、损失事件、诱因和对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。A项不属于操作风险报告的主要内容。故本题选A。

4、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。

• A：“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况
• B：商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日
• C：商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
• D：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

答 案：D

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A选项正确；商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日，所以B选项正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C选项正确；商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性的流动性风险，所以D选项不正确。

多选题

1、中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎类指标，其中资产质量类指标不包括（　　）

• A：资本充足率
• B：股本净回报率
• C：单一(集团)客户授信集中度
• D：大额风险集中度
• E：不良贷款拨备覆盖率

答 案：ABDE

2、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级／评分的验证提出了许多要求，包括（）。

• A：商业银行必须定期进行模型的验证
• B：商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
• C：商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
• D：商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
• E：商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

答 案：ABCE

解 析：这类题除了在复习过程中加深印象之外，注意每项内容都是积极地防范风险，管理风险，当所给选项中出现了不同论调的表述，就要马上警惕这是错误选项。本题中，D项就在“上”、“下”中做了埋伏，当实际违约概率持续高于预期值的情况下，必须上调预期值。