2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月01日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

单选题

1、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。

• A：提高电子化水平以取代手工操作
• B：制订连续营业方案
• C：购买电子保险
• D：IT系统灾难备援外包

答 案：A

2、在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（）。

• A：债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
• B：债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
• C：国债的价格变动与利率的变动方向正相关
• D：债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

答 案：B

解 析：A选项，债券的久期在利率波动较小时，得到债券的近似价格变化较精确。C选项，债券价格的变动与利率的变动方向应是负相关。D选项，债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越大。

3、下列关于资本的说法，正确的是（　　）

• A：经济资本也就是账面资本
• B：会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
• C：经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
• D：监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

答 案：C

4、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　　）

• A：市场风险
• B：操作风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：D

解 析：结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生。信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

多选题

1、以下各项属于流动性负债的有( )。

• A：活期存款
• B：超额准备金
• C：应付账款
• D：定期存款
• E：发放的票据和债券

答 案：ACDE

解 析：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。

2、商业银行风险管理部门的职责包括（　　）。

• A：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
• B：根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策
• C：核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
• D：全面掌握商业银行的整体风险状况
• E：建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

答 案：ACD

解 析：商业银行风险管理部门的职责包括①监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；②核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估；③全面掌握商业银行的整体风险状况。