2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月31日

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判断题

1、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

2、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

3、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

4、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

单选题

1、下列关于风险分类的说法，错误的是（ ）。

• A：按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
• B：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
• C：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
• D：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答 案：A

解 析：按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

2、信贷资产准备充足率等于( )。

• A：授信资产实际计提准备÷应提准备×100％
• B：应提准备÷授信资产实际计提准备×100％
• C：授信资产实际计提准备×应提准备X100％
• D：非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％

答 案：A

解 析：信贷资产准备充足率=授信资产实际计提准备÷应提准备×100％。

3、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。

• A：5Cs系统
• B：5Ps系统
• C：CAME1s系统
• D：以上都是

答 案：D

解 析：目前所使用的专家系统，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似，其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。除了5Cs系统外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法最准确。

4、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（　　）。

• A：人均收入
• B：通货膨胀
• C：财政平衡
• D：违约率

答 案：D

解 析：属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约史指标8个变量。

多选题

1、全面风险管理模式阶段的特点有( )

• A：不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
• B：从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束
• C：提I出了一系列监管原则
• D：继续以资本充足率为核心
• E：从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

答 案：ABCDE

解 析：巴塞尔资本委员会2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，在全面的风险管理范围中指出将各种不同类型的业务纳入统一的风险管理范围，A选项正确；要求继续以资本充足率为核心，以信用风险控制为重点，着手从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束，B.C.D三个选项正确；《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，那就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，E选项正确。放选ABCDE。

2、公允价值的计量方式包括（）。

• A：直接使用可获得的市场价格
• B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
• C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
• D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
• E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答 案：ABDE

解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。