2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月21日

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判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是( )

• A：管理层风险
• B：产品风险
• C：区域风险
• D：借款人财务状况变动风险

答 案：C

2、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是( )。

• A：具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
• B：信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
• C：进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险
• D：战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

答 案：D

解 析：D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

3、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为( )

• A：Var(R)=p1[r1--E(R)]2+p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2
• B：Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2
• C：Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…+pn[rn--E(R)]2
• D：Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…一pn[rn--E(R)]2

答 案：A

解 析：资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri一E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为Var(R)=P1[r1-E(R)]2+P2Er2一E(R)]2+…+Pn[rn一E(R)]2。方差的平方根称为标准差，用Q表示。在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。

4、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）

• A：信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
• B：信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
• C：信用衍生产品的交割只采取现金方式
• D：信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

答 案：C

多选题

1、下列关于客户评级／评分的验证的说法，正确的有（）。

• A：这些验证是监管部门的责任
• B：随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
• C：对于不同银行应该采用统一的方法
• D：内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
• E：验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

答 案：BDE

解 析：A项客户评级／评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C项验证主要由商业银行自主进行。监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

2、在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括（）。

• A：业务人员贪污或截留手续费
• B：不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
• C：挪用客户资金
• D：内部人员盗窃客户资料谋取私利
• E：推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

答 案：ABCDE

解 析：代理业务操作风险示例如下风险类别违规事项示例人员因素业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入未经授权或超过权限擅自进行交易内部人员盗窃客户资料谋取私利等内部流程销售时进行不恰当的告知和不真实的宣传，错误和误导销售未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券等代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中未获得客户允许代理扣划资金或进行交易对代理单据审核不清，出现违章操作或操作失误超委托范围办理业务等系统缺陷计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失系统设计和／或系统维护不完善，造成数据／信息质量不符合委托方要求违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等外部事件委托方伪造收付款凭证骗取资金通过代理收付款进行洗钱活动由于新的监管规定出台而引起的风险等