2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月20日

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判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

单选题

1、法律成本是指（ ）。

• A：由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等
• B：由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等
• C：由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少
• D：因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等

答 案：D

解 析：法律成本是指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。如评估费、鉴定费等。

2、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：（）

• A：市场风险
• B：流动性风险
• C：信用风险
• D：操作风险

答 案：D

解 析：商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来操作风险。故选D。

3、巴塞尔委员会于1996年1月颁布了( )。

• A：《巴塞尔资本协议》
• B：《资本协议市场风险补充规定》
• C：《巴塞尔新资本协议》
• D：《银行业监督管理法》

答 案：B

解 析：巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将市场风险纳入资本要求的范围，但未涵盖全部市场风险。

4、下列关于风险对冲的说法，不正确的是( )。

• A：风险对冲不能被用于管理信用风险
• B：风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险。
• C：风险对冲中市场对冲又称为残余风险
• D：风险对冲关键在于对冲比率的确定

答 案：A

解 析：风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确；风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，C项正确；利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。

多选题

1、商业银行引发声誉风险的不利反映包括（）。

• A：客户的不满
• B：出现挤兑现象
• C：引发公共抗议活动
• D：出现流动性危机
• E：给商业银行创造新的价值

答 案：ABCD

解 析：商业银行弓I发声誉风险的不利反映包括客户的不满、出现挤兑现象、引发公共抗议活动、出现流动性危机。

2、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有( )。

• A：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
• B：作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
• C：RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型
• D：RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
• E：Credit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型

答 案：ABD

解 析：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。RiskCalC模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适"-3变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。2值越高，违约概率越低，所以A.B.D正确；RiskCalC模型是适合于非上市公司的违约概率模型，Credit Monitor模型是适合于上市公司的违约概率模型，所以C.E错误。