2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月19日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月19日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

3、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

4、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

单选题

1、下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。

• A：单一客户授信集中度
• B：不良贷款拨备覆盖率
• C：营运资金作为生息资产的比例
• D：贷款损失准备金率

答 案：C

解 析：流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，“营运资金”、“生息资产”就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A.B.D都与贷款有关。【专家点拨】考生可这样理解，但凡与贷款问题相关的，都反映信用风险。

2、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。

• A：行业因素
• B：产品因素
• C：地区因素
• D：宏观经济因素

答 案：B

解 析：本题主要考查考生对影响违约损失率的因素的把握。影响商业银行违约损失率的因素有很多，包括行业因素、产品因素、地区因素、宏观经济因素，产品因素包括清偿优先性、抵(质)押品等，所以8项正确。

3、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。

• A：资本金管理和负债管理
• B：资产管理和负债管理
• C：风险管理和绩效考核
• D：流动性管理和绩效考核

答 案：C

解 析：商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。绩效考核是企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。故选C。

4、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。

• A：0，6％
• B：2％，8％
• C：2％，3％
• D：2％，2．8％

答 案：B

解 析：根据题意某股票的股价增长率服从均值为5％、标准差为0．03的正态分布，产是正态分布的均值，叮是标准差，μ=5％，σ=3％；依μ-σ

多选题

1、风险控制体系包括( )。

• A：最高管理层配备风险管理专业人员
• B：基层业务部门配备风险管理专业人员
• C：每个业务领域配备风险管理委员会
• D：业务领域风险管理委员会向董事会和高级管理层汇报
• E：最高风险管理委员会是风险管理的最高决策单位

答 案：BCDE

解 析：风险控制体系包括①基层业务部门配备风险管理专业人员；②每个业务领域配备风险管理委员会；③作为定期汇报或在遭遇特殊风险状况时，业务领域风险管理委员会向董事会和高级管理层(通常为风险管理总监或首席风险官)汇报。董事会下设的最高风险管理委员会作为风险管理的最高决策单位，决定采取何种有效措施控制商业银行的整体或重大风险。

2、其他风险控制部门／机构包括( )。

• A：高级管理层
• B：财务控制部门
• C：内部审计部门
• D：法律／合规部门
• E：外部监督机构

答 案：BCDE

解 析：除了高级管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险识别、计量、监测和控制过程之外，财务控制部门、内部审计部门、法律／合规部门在风险管理过程中同样起到至关重要的作用。