2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月11日

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判断题

1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

4、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

单选题

1、（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

• A：中等国别风险
• B：较低国别风险
• C：高国别风险
• D：较高国别风险

答 案：A

解 析：中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

2、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　　）

• A：市场风险
• B：操作风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：D

解 析：结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生。信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

3、影响期权价值的主要因素不包括( )。

• A：标的资产的市场价格和期权的执行价格
• B：期权的到期期限
• C：市场利率
• D：即期市场价格的变化

答 案：D

解 析：影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等，所以D项错误。

4、下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是( )。

• A：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
• B：确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
• C：确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
• D：确保潜在风险得以规避

答 案：D

解 析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标确保主要风险得到识剐、计量或评估、监测和报告；确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应；确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。

多选题

1、授信权限管理原则包括（）。

• A：给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
• B：债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准
• C：集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准
• D：根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
• E：每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上

答 案：ABDE

解 析：授信权限管理通常遵循以下原则(1)给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准；A项正确。(2)集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；C项错误。(3)债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准；B项正确。(4)交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上；E项正确。(5)根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核；D项正确。

2、下列哪些情形能使银行失去流动性?（　　）

• A：提高准备金比率
• B：存款额下降
• C：经营管理失当
• D：衍生品交易中遭受巨额损失
• E：公众对银行体系失去信心

答 案：CE