2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月08日

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判断题

1、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（　　）

• A：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
• B：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
• C：对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
• D：效率原则是指中国银行业监督管理委员会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

答 案：D

2、银行建立有效的信用风险评估程序的最终责任在于（）。

• A：高级管理层
• B：董事会
• C：监事会
• D：股东大会

答 案：B

3、外汇结构性风险来源于（　　）

• A：代理外汇买卖
• B：自营外汇买卖
• C：即期外汇买卖
• D：银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

答 案：D

解 析：外汇结构性风险是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的，也包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时因汇率变动产生的风险。故选D。

4、某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4％，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率

• A：4．00％
• B：2．11％
• C：3．33％
• D：3．28％

答 案：C

多选题

1、下列属于相对收益计量方法的有( )。

• A：百分比收益率
• B：对数收益率
• C：预期收益率
• D：标准差
• E：方差

答 案：AB

解 析：最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率，A.B 项正确；C项预期收益率是一种平均水平的概念；D项标准差是随机变量A-差的平方根；E项方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。

2、关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有( )。

• A：全员的风险管理文化
• B：全面的风险管理范围
• C：全新的风险管理方法
• D：全程的风险管理过程
• E：全球的风险管理体系

答 案：ABCDE

解 析：全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法①全球的风险管理体系；②全面的风险管理范围；③全程的风险管理过程；④全新的风险管理方法；⑤全员的风险管理文化。题中选项都正确。