2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月07日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月07日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

2、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

• A：信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答 案：C

解 析：C项，信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。

2、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )

• A：从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
• B：从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
• C：从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
• D：从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

答 案：D

解 析：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。故D选项符合题意，A.B.C选项不符合题意。

3、某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（ ）。

• A：资产达到一定规模即可提供担保
• B：不能提供担保
• C：可以有条件地提供担保
• D：经上级主管部门的批准可以提供担保

答 案：B

解 析：具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。根据《民法典》第六百八十三条规定，机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。

4、下列选项不是商业银行通常运用的风险管理策略的是( )。

• A：风险集中
• B：风险对冲
• C：风险转移
• D：风险规避

答 案：A

解 析：商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

多选题

1、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。

• A：信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
• B：信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
• C：无法全面地反映借款人的信用状况
• D：信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
• E：方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了～些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

答 案：ABD

解 析：C项是任何一种方法都有的缺陷，不是信用评分模型的突出问题；E项中一方面说太依赖于数理方法，一方面又讲忽视了定量的因素，这句话是自相矛盾的。

2、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额X 100％，公式中的客户包括( )。

• A：取得贷款的法人
• B：其他经济组织
• C：自然人
• D：个体工商户
• E：存款人

答 案：ABCD