2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月21日

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判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。

• A：提高我国商业银行的竞争能，
• B：进一步完善信息披露的监控机制
• C：改进我国商业银行信息披露
• D：提高审计效率

答 案：C

2、（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的，隋况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

• A：融资流动性风险
• B：市场流动性风险
• C：负债流动性风险
• D：抵押流动性风险

答 案：A

解 析：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

3、下列关于风险分类的说法，错误的是（ ）。

• A：按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
• B：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
• C：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
• D：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答 案：A

解 析：按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

4、衡量风险的指标不包括（　　）

• A：方差
• B：久期
• C：凸度
• D：风险价值

答 案：D

多选题

1、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有( )。

• A：强化声誉风险管理培训
• B：无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
• C：确保及时处理投诉和批评
• D：将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
• E：制定危机管理规划

答 案：ABCDE

解 析：有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是强化声誉风险管理培训，确保实现承诺，确保及时处理投诉和批评，从投诉和批评中积累早期预警经验，尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致，增强客户／公众的透明度，将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，保持与媒体的良好接触，制定危机管理规划，所以A.B.C.D.E全部正确。

2、下列关于组合限额管理的说法，正确的是（　　）。

• A：组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
• B：组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
• C：通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
• D：任何情况下都不允许超过组合限额
• E：组合限额是商业银行资产组合层面的限额

答 案：BCE

解 析：A项组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理;D项如果没有特殊情况，不允许超过组合限额，当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会（或类似的机构）提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施。