2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月05日

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判断题

1、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

4、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

单选题

1、（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

• A：RiskCale模型
• B：死亡率模型
• C：Credit Monitor模型
• D：KPMG风险中性定价模型

答 案：B

解 析：死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

2、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于( )。

• A：战略风险
• B：操作风险
• C：信用风险
• D：市场风险

答 案：B

解 析：内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算／支付错误、交易／定价错误六个方面。所以，商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于操作风险。

3、( )主要负责制订应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。

• A：后勤保障部门
• B：业务管理部门
• C：风险管理部门
• D：高级管理层

答 案：A

解 析：后勤保障部门主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案，所以A项正确。

4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

• A：0．25
• B：0．83
• C：0．82
• D：0．3

答 案：C

解 析：本题考察的是不良贷款拨备覆盖率如何计算的问题。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3 +4)÷(6+2+3)≈0．82。

多选题

1、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（　　）

• A：系统风险
• B：信用风险
• C：操作风险
• D：战略风险
• E：声誉风险

答 案：BCDE

解 析：巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的，系统风险是按照风险范围分类的。【专家点拨】这是风险管理的基本常识。考生应熟记。

2、基本指标法的计算中涉及( )变量。

• A：基本指标法需要的资本
• B：前三年中总收入为负数的年数
• C：前三年中总收入为正数的年数
• D：前三年各年为正的总收入
• E：所计量的总的年数

答 案：ACD