2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月02日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的整体资本充足率不低于( )，其中核心资本充足率不得低于( )。

• A：8％；4％
• B：10％；5％
• C：4％；2％
• D：20％；10％

答 案：A

解 析：《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8％，其中核心资本充足率不得低于4％。

2、资本充足率等于( )。

• A：(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产一12．5×市场风险资本要求)
• B：(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5 x市场风险资本要求)
• C：(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
• D：(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产一12．5×市场风险资本要求)

答 案：B

解 析：资本充足率一(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5X市场风险资本要求)。

3、以下不影响流动性风险的因素是（）。

• A：汇率结构
• B：分布结构
• C：资产负债期限结构
• D：币种结构

答 案：A

解 析：影响流动性风险的因素包括分布结构、资产负债期限结构和币种结构，所以A项符合题意。

4、财务比率分析不包括( )。

• A：盈利能力比率
• B：效率比率
• C：杠杆比率
• D：损失比率

答 案：D

解 析：商业银行应当根据主要财务比率／指标来研究企业类客户的经营状况、资产／负债管理等状况，内容包括盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。故本题选D。

多选题

1、商业银行流动性风险预警信号有（）。

• A：商业银行所发行的股票价格下跌
• B：所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
• C：商业银行的外部评级上升
• D：快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
• E：债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

答 案：ABDE

2、财务比率主要分为哪几类？( )

• A：盈利能力比率
• B：负债比重比率
• C：效率比率
• D：杠杆比率
• E：流动比率

答 案：ACDE

解 析：财务比率主要分为四大类，即盈利能力比率、效率比率、杠杆比率和流动比率。不包括负债比重比率。