2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月01日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

• A：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
• B：总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
• C：净总敞口头寸等于所有外币多头总额
• D：短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

答 案：C

解 析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确；短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C项不正确。

2、下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。

• A：单一客户授信集中度
• B：不良贷款拨备覆盖率
• C：营运资金作为生息资产的比例
• D：贷款损失准备金率

答 案：C

解 析：流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，“营运资金”、“生息资产”就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A.B.D都与贷款有关。【专家点拨】考生可这样理解，但凡与贷款问题相关的，都反映信用风险。

3、( )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：声誉风险
• C：操作风险
• D：国家风险

答 案：C

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。C项正确。故本题选C。

4、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其( )，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

• A：及时性假设
• B：相关性假设
• C：准确性假设
• D：全部性假设

答 案：B

解 析：监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其相关性假设，并能证明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性，所以B项正确。

多选题

1、市场风险中的期权性风险包括（）。

• A：场内(交易所)交易的期权
• B：场外的期权合同
• C：债券或存款的提前兑付
• D：贷款的提前偿还等选择性条款
• E：贷款利率由借款人自主选择的条款

答 案：ABCDE

2、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响包括( )。

• A：监管资本
• B：会计损益
• C：资产价值
• D：成本测算
• E：风险加权资产

答 案：ABCE

解 析：资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响，包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响。