2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月30日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

3、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、在现代公司治理机制下，（）向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

• A：董事会
• B：监事会
• C：董事
• D：行长

答 案：A

解 析：在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权的分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

2、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（），最终到达高级管理层的三级管理方式。

• A：从基层业务单位到业务领域风险管理委员会
• B：从基层业务单位到高级管理层领域
• C：从业务风险管理委员会领域到基层业务单位
• D：从高级管理层到基层业务领域

答 案：A

解 析：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式。

3、泰勒展式的近似效果（　）。

• A：与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关
• B：与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关
• C：与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关
• D：与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关

答 案：D

解 析：泰勒展式是对连续可导函数进行近似的一个有效工具，通过泰勒展式可以近似函数值在给定点附近的变化程度。泰勒展式的近似效果与使用多少阶导数和离开给定点的距离都有关。

4、以下关于明确董事会和高级管理层的责任叙述中，错误的是( )。

• A：董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险，对战略风险管理结果负有最终责任
• B：董事会和高级管理层自行制定战略规划而无需征询最大多数员工的意见和建议
• C：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南
• D：董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议

答 案：B

解 析：董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险，对战略风险管理结果负有最终责任。董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。

多选题

1、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )。

• A：按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
• B：头寸的盈亏情况，
• C：对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
• D：市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
• E：市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

答 案：ABCDE

解 析：市场风险报告应当包括如下全部或部分内容按业务、部门、地区和风险类男-1分男q统计的市场风险头寸；按业务、部门、地区和风险类剐分别计量的市场风险水平；对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；盈亏情况；市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；市场风险管理政策和程序的遵守情况；市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；事后检验和压力测试情况；内外部审计情况；市场风险经济资本分配情况；对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；市场风险管理的其他情况，所以A.B.C.D.E项正确。

2、基本指标法的计算中涉及( )变量。

• A：基本指标法需要的资本
• B：前三年中总收入为负数的年数
• C：前三年中总收入为正数的年数
• D：前三年各年为正的总收入
• E：所计量的总的年数

答 案：ACD