2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月27日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、人力资源配置不当的风险是( )。

• A：非流程风险
• B：流程环节风险
• C：控制派生风险D。以上都不是

答 案：A

解 析：非流程风险是指由政策、管理模式等系统性原因产生的，非经营管理流程所固有的和可以控制的操作风险因素，如人力资源配置不当等风险。

2、低级二级资本不得超过一级资本的？（）

• A：15%
• B：50%
• C：80%
• D：100%

答 案：C

3、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3％上升到4％，则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。

• A：一23．3
• B：一38．9
• C：38．9
• D：23．3

答 案：B

解 析：△VA=-[4X1 000×(4％一3％)÷(1+3％)]=-38．9

4、下列指标计算公式中，不正确的是（　）。

• A：不良贷款率：（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
• B：预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%
• C：单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
• D：贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

答 案：C

多选题

1、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。

• A：市场上的投资者都是理性的
• B：市场上的投资者偏好风险
• C：存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
• D：无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
• E：理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

答 案：ACDE

解 析：按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。理性投资者获得使自己的投资效用最大的最优资产组合的一般步骤为首先，建立均值一方差模型，通过模型求解得到有效投资组合，从而得到投资组合的有效选择范围，即有效集；其次，假设存在着一个可以度量投资者风险偏好的均方效用函数，并以此确定投资者的一簇无差异曲线；最后，从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线，其中切点就是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。按照上述步骤和方法，在理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合。本题最佳答案为ACDE选项。

2、对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。

• A：产品多样化
• B：可能出现逃债现象
• C：自有资金匮乏
• D：很少开具发票
• E：经不起原材料价格波动

答 案：BCDE

解 析：除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外商业银行还应重点关注以下风险点:①中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单一、经不起原材料和产品价格的波动因此具有更为突出的经营风险直接影响其偿债能力。②中小企业在经营过程中大多采用现金交易而且很少开具发票。因此商业银行进行贷前调查时通常很难深入了解其真实情况给贷款审批和贷后管理带来很大难度。③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时容易出现逃废债现象直接影响其偿债意愿。考点单一法人客户信用风险识别