2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月26日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月26日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

单选题

1、下列选项不属于公开原则内容的是( )。

• A：实体公正
• B：监管立法和政策标准公开
• C：监管执法和行为标准公开
• D：行政复议的依据、标准、程序公开

答 案：A

解 析：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开。

2、客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。

• A：单一借款人的违约概率和某一信用等级】听有借款人的违约概率
• B：单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
• C：某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
• D：单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

答 案：A

解 析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

3、商业银行计算资本充足率时，下列选项中不应从资本中扣除的项目是()。

• A：商誉应全部从核心资本中扣除
• B：对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50％
• C：对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％
• D：实收资本或普通股

答 案：D

解 析：商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：商誉应全部从核心资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50％；对向非用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％。

4、下列关于风险分类的说法，错误的是( )。

• A：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
• B：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
• C：按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
• D：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

答 案：C

解 析：按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，所以C项错误。

多选题

1、商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括（）。

• A：总损失数额信息
• B：损失事件发生时间
• C：损失事件发生单位信息
• D：总损失中收回部分信息
• E：损失事件发生的主要原因的描述信息

答 案：ABCDE

2、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　　）

• A：就业制度和工作场所安全事件
• B：信息科技系统事件
• C：客户、产品和业务活动事件
• D：实物资产损坏
• E：外部欺诈

答 案：ABCDE