2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月25日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

4、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

单选题

1、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为．800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元．

• A：400
• B：300
• C：200
• D：-100

答 案：A

解 析：融资需求一融资缺口十流动性资产，融资缺口一贷款平均额一核心存款平均额。代入公式计算得，融资需求为400。故选A。

2、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为( )，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一般企业，给予( )的风险权重。

• A：25％；50％
• B：25％；100％
• C：50％；75％
• D：50％；100％

答 案：D

解 析：表内信用资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50％，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一般企业，给予i00％的风险权重。

3、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

• A：2．5％
• B：5％
• C：10％
• D：15％

答 案：B

解 析：假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率=0，则上述评级为B 的零息债券在1年内的违约概率p=1一(1+10％)÷(1+15．8％)≈1-0．95=0．05，所以B项正确。

4、下列选项中，不属于结构性资产的是( )。

• A：经扣除折旧后的固定资产
• B：为维持资本充足率稳定持有的头寸
• C：与记账本位币所属货币不同的资本
• D：实物黄金

答 案：D

解 析：结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，可包括经扣除折旧后的固定资产舜口物业；与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备；对海外附属公司和关联公司的投资；为维持资本充足率未定而持有的头寸。

多选题

1、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有( )。

• A：高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训
• B：制定声誉风险管理应急机制
• C：及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素
• D：与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境
• E：通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险

答 案：ABCDE

2、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。

• A：市场上的投资者都是理性的
• B：市场上的投资者偏好风险
• C：存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
• D：无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
• E：理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

答 案：ACDE

解 析：按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。理性投资者获得使自己的投资效用最大的最优资产组合的一般步骤为首先，建立均值一方差模型，通过模型求解得到有效投资组合，从而得到投资组合的有效选择范围，即有效集；其次，假设存在着一个可以度量投资者风险偏好的均方效用函数，并以此确定投资者的一簇无差异曲线；最后，从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线，其中切点就是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。按照上述步骤和方法，在理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合。本题最佳答案为ACDE选项。