2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月24日

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判断题

1、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

2、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、（　　）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

• A：机构准入
• B：业务准人
• C：市场准人
• D：风险评估

答 案：C

解 析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

2、按照（　　）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

• A：评分的阶段
• B：评分的方法
• C：评分的对象
• D：评分的结果

答 案：A

3、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

• A：信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答 案：C

解 析：C项，信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。

4、对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（）业务。

• A：信用担保
• B：贷款
• C：衍生品交易
• D：同业交易

答 案：B

多选题

1、操作风险分为由( )所引发的四类风险。

• A：技术
• B：系统
• C：流动性
• D：外部事件
• E：人员

答 案：BDE

解 析：操作风险可以分为由内部程序、人员、系统及外部事件所引发的四类风险。B.D.E项正确。故本题选BDE。

2、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级／评分的验证提出了许多要求，包括（）。

• A：商业银行必须定期进行模型的验证
• B：商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
• C：商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
• D：商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
• E：商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

答 案：ABCE

解 析：这类题除了在复习过程中加深印象之外，注意每项内容都是积极地防范风险，管理风险，当所给选项中出现了不同论调的表述，就要马上警惕这是错误选项。本题中，D项就在“上”、“下”中做了埋伏，当实际违约概率持续高于预期值的情况下，必须上调预期值。