2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月17日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月17日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、（　　）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

• A：机构准入
• B：业务准人
• C：市场准人
• D：风险评估

答 案：C

解 析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

2、（）向股东大会负责，是商业银行的监督机构。

• A：首席风险官
• B：董事会
• C：监事会
• D：行长办公室

答 案：C

解 析：在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。

3、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于( )亿元。

• A：300
• B：500
• C：600
• D：400

答 案：C

解 析：根据公式融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额=700—300=400 (亿元)；融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产=400+200=600(亿元)。

4、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用( )来转移。

• A：提取损失准备金
• B：资本金
• C：保险手段
• D：冲减利润

答 案：C

解 析：对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险的手段来转移。

多选题

1、风险评级的原则包括( )原则。

• A：全面性
• B：可靠性
• C：系统性
• D：持续性
• E：审慎性

答 案：ACDE

解 析：风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则。

2、某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

• A：下降 2. 11%
• B：下降 2. 50%
• C：下降2. 22元
• D：下降2. 5元
• E：上升2. 5元

答 案：AC

解 析：。根据久期计算公式可得，ΔP/P=( -DX Δy)/(l + y) = ( - 2. 3 Xl%)/(l + 9%) = -2. 11%，则 ΔP=-2. ll%X105≈-2.22 元。公式中 P 表示债券价格， ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦 考利久期。