2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月15日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、( )在声誉风险管理的第一线。

• A：操作风险管理部门
• B：信用风险管理部门
• C：法律风险管理部门
• D：声誉风险管理部门

答 案：D

解 析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题。

2、自我评估法的主要目标是( )

• A：鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
• B：鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
• C：鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
• D：鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

答 案：D

解 析：答案为D。对自我评估法主要目标的考查。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

3、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。

• A：历史成本
• B：市场估值
• C：模型
• D：公允价值

答 案：C

解 析：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价。

4、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。

• A：必须具备高度独立性
• B：具有完全的风险管理策略执行权
• C：风险管理部门又称风险管理委员会
• D：核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

答 案：A

解 析：本题考查风险管理部门的知识。选项B风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权；选项C与风险管理委员会是独立的两个不同的机构；选项D，核心职能是做出风险的识别、分析等决策。

多选题

1、止损限额适用的时期为（）。

• A：一日
• B：半个月
• C：一个月
• D：一年
• E：三年

答 案：AC

解 析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。

2、下列关于CAMELs评级的说法，确的有（　　）

• A：CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低，监管关注程度越高
• B：CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级
• C：CAMELs评级的要素“C”是指“成本
• D：CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
• E：CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

答 案：DE