2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月13日

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判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

单选题

1、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

• A：监事会
• B：高级管理层
• C：股东大会
• D：风险管理部门

答 案：B

解 析：。新资本协议从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度 来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委 员会，提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

2、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为( )，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

• A：管理资本
• B：信用风险
• C：市场风险
• D：流动风险

答 案：B

解 析：商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

3、根据所给出的结果和对应到实数空问的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。

• A：离散型随机变量和间隔型随机变量
• B：离散型随机变量和连续型随机变量
• C：集中型随机变量和连续型随机变量
• D：集中型随机变量和间隔型随机变量

答 案：B

解 析：本题主要考察风险管理常用的概率统计知识中随机变量的分类。在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空闻的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量，所以B项正确。

4、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为（）。

• A：84％
• B：108％
• C：83％
• D：105％

答 案：D

解 析：总资产周转率=销售收入[(期初资产总额+期末资产总额)／21×100％，根据题意，总资产周转率=250[(150+230)／21×100％=105％。

多选题

1、以下属于风险转移策略的是（　　）

• A：出口信贷保险
• B：担保
• C：备用信用证
• D：市场对冲
• E：自我对冲

答 案：ABC

2、在主权评级模型中C.P模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（　　）。

• A：GDP
• B：通货膨胀
• C：实际汇率变量
• D：利差变量
• E：违约史指标

答 案：BE

解 析：CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的8个变量是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标和违约史指标。CD两项是朱特勒与麦卡锡扩展CP模型时新增的变量。