2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月12日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

单选题

1、在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（）。

• A：债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
• B：债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
• C：国债的价格变动与利率的变动方向正相关
• D：债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

答 案：B

解 析：A选项，债券的久期在利率波动较小时，得到债券的近似价格变化较精确。C选项，债券价格的变动与利率的变动方向应是负相关。D选项，债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越大。

2、客户信用评级是商业银行对客户（　　）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

• A：资产规模
• B：经营管理能力
• C：偿债能力和偿债意愿
• D：所负银行债务

答 案：C

3、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。

• A：提高我国商业银行的竞争能，
• B：进一步完善信息披露的监控机制
• C：改进我国商业银行信息披露
• D：提高审计效率

答 案：C

4、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是()。

• A：信用评分模型是建立在对历史数据模拟基础上的
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答 案：C

解 析：信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值。

多选题

1、商业银行各项贷款包括（）。

• A：贸易融资
• B：票据融资
• C：融资租赁
• D：从非金融机构买入返售资产
• E：透支

答 案：ABCDE

解 析：商业银行各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。

2、市场风险内部模型法的局限性在于（）。

• A：不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
• B：未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
• C：通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险
• D：开发内部模型成本太高
• E：内部模型计算太烦琐，容易出错

答 案：ABC

解 析：市场风险内部模型法也存在一定的局限性第一，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；第二，市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；第三，大多数市场风险内部模型只能计算交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。因此，采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用压力测试和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。