2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月09日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

单选题

1、员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力．如果商业银行总培训费用增加，但人均培训费用下降，意味着( )

• A：部分员工没有受到应有的培训
• B：多数员工受到应有的培训C员工培训效率上升D.员工培训效率下降
• C：员工培训效率下降

答 案：A

2、20世纪60年代，（　　）是华尔衔的第一次数学革命的金融理论。

• A：马柯维茨提出的现代资产组合理论
• B：夏普提出的CAPM模型
• C：布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型
• D：罗斯提出套利定价理论

答 案：B

3、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。

• A：违规风险
• B：信用风险
• C：声誉风险
• D：操作风险

答 案：B

解 析：信用风险是指新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

4、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（　）。

• A：0.01
• B：0.012
• C：0.018
• D：0.03

答 案：C

多选题

1、商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析（）等非财务因素。

• A：管理者的品德与诚信度
• B：行业的周期性
• C：企业现金流量
• D：劳资关系
• E：产品研发

答 案：ABDE

2、商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标的指标有( )

• A：某项业务风险水平增加
• B：盈利水平下降
• C：资产过于集中
• D：资产质量下降
• E：所发行的股票价格下跌

答 案：ABCD

解 析：流动性风险在发生之前，通常表现的内部指标／信号主要包括商业银行盈利能力、内部有关风险水平、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，某项或多项业务／产品的风险水平增加，资产或负债过子集中，资产质量下降，盈利水平下降等。故选ABCD。