2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月15日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、风险识别方法中常用的情景分析法是指( )

• A：将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
• B：通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
• C：通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态．识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
• D：风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

答 案：C

解 析：情景分析法是指通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。A项属于专家调查列举法；B项属于失误树分析法；D项属于资产财务状况分析法。故选C。

2、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

• A：商业银行
• B：专家
• C：债务人
• D：客户

答 案：A

解 析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

3、下列关于商业银行币种结构的说法，错误的是( )。

• A：一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机
• B：商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
• C：商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务
• D：商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率

答 案：C

解 析：一旦本国市场出现异常波动，如果国内商业银行不能迅速满足外币债务的偿付请求，将可能会陷入外币流动性危机，所以A项正确；商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，所以B项正确；商业银行可以根据日常外币储蓄的需要，持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率，所以D正确；商业银行可以完全持有某种重要外币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量，所以C项说法错误。

4、即期外汇交易的作用不包括( )

• A：可以满足客户对不同货币的需求
• B：可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
• C：可以用来套期保值
• D：可以用于外汇投机

答 案：C

多选题

1、通常战略风险识别可以从( )三个层面人手．

• A：战略
• B：宏观
• C：微观
• D：全局
• E：战术

答 案：ABC

解 析：与声誉风险相似，战略风险与其他主要风险如市场、信用、操作、流动性等风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面人手。故选ABC.

2、下列关于久期分析法的说法，正确的有( )。

• A：久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响
• B：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
• C：当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
• D：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱
• E：当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱

答 案：ABD

解 析：久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响。"-3久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，所以A.B项正确，C项错误；当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱，所以D项正确，E项错误。