2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月02日

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判断题

1、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。

• A：首次提出了资本充足率监管的国际标准
• B：强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
• C：提出市场风险的资本要求
• D：提出合格监管资本的范围

答 案：B

解 析：ACD选项中的内容《巴塞尔资本协议》当中就已提出，《巴塞尔新资本协议》是继《巴塞尔资本协议》强调了商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束，考生需了解。

2、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

• A：技术创新
• B：合规管理
• C：管理问题
• D：风险监管

答 案：B

解 析：违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中所占比例超过80％。这说明我国商业银行在日常经营管理活动中存在相当严重的“有令不行、有禁不止”的违规现象。因此，培育良好的合规文化、加强合规管理将在相当长的时期内成为-K国商业银行操作风险管理的核心问题。本题选B项．

3、银行抵补风险所要求拥有的资本是( )。

• A：账面资本
• B：经济资本
• C：永久资本
• D：监管资本

答 案：B

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求的资本。

4、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　）。

• A：12.5%
• B：15.0%
• C：17.1%
• D：11.3%

答 案：C

多选题

1、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：信用风险
• D：商品价格风险
• E：流动性风险

答 案：ABD

解 析：市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的影响。它可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这些市场因素可能直接对企业产生影响，也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响。

2、国际银行业开展风险评估的基本原则有( )。

• A：符合监管要求
• B：提高银行的收益率
• C：保证一定的前瞻性
• D：缩短评估所需时间
• E：符合银行实际

答 案：ACE

解 析：在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则(1)符合监管要求；(2)符合银行实际；(3)保证一定的前瞻性。