2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月30日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、( )是商业银行进行有效风险管理的最前端．

• A：外部风险监督机构
• B：内部审计部门
• C：法律／合规部门
• D：财务控制部门

答 案：D

2、下列不属于商品价格风险的是（）。

• A：农产品
• B：矿产品
• C：股票
• D：黄金

答 案：D

解 析：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。

3、( )强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。

• A：账面资本
• B：经济资本
• C：监管资本
• D：永久资本

答 案：C

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

4、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )

• A：流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
• B：易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
• C：对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常
• D：贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

答 案：C

多选题

1、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。

• A：替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
• B：商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
• C：使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
• D：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
• E：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

答 案：AB

解 析：替代标准法是介于标准法和高级计量法之问的过渡方法。商业银行使用替代标准法应当能够证明使用该方法与使用标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。选项C为标准法的要求，选项DE为高级计量法的要求。

2、根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（）。

• A：财务报表风险
• B：经营管理状况
• C：资产管理状况
• D：负债管理状况
• E：领导后备力量

答 案：ABCD

解 析：根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重以下四项重要内容识别和评价财务报表风险、经营管理状况、资产管理状况和负债管理状况。故选ABCD。