2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月23日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、财务比率分析不包括( )。

• A：盈利能力比率
• B：效率比率
• C：杠杆比率
• D：损失比率

答 案：D

解 析：商业银行应当根据主要财务比率／指标来研究企业类客户的经营状况、资产／负债管理等状况，内容包括盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。故本题选D。

2、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。

• A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
• B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
• C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
• D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答 案：A

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。

3、自我评估法的主要目标是（　　）

• A：鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
• B：鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
• C：鼓励各级机构建立良好的操柞风险管理氛围
• D：鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

答 案：D

4、通常战略风险识别可以从（）三个层面入手。

• A：战术、宏观和全局
• B：战略、战术和全局
• C：战术、宏观和微观
• D：战略、宏观和微观

答 案：D

多选题

1、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有( )。

• A：忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
• B：缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
• C：大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
• D：缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
• E：缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

答 案：ABCDE

解 析：以上各项全部正确，都是缺口分析的局限性。

2、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有( )。

• A：贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
• B：将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
• C：将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
• D：相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
• E：贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

答 案：ABCDE