2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月21日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

单选题

1、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（　　）。

• A：个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
• B：通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
• C：通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录
• D：个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

答 案：C

解 析：选项A，个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约；通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以选项B正确，选项C错误；选项D，实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率。

2、借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为（）。

• A：每一个账户本期借方发生额合计=每一个账户本期贷方发生额合计
• B：每一个账户期末借方余额合计=每一个账户期末贷方余额合计
• C：全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计
• D：全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计

答 案：D

解 析：借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为：全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计。A和B每一个账户都不正确，C是发生额试算平衡公式。

3、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其( )，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

• A：及时性假设
• B：相关性假设
• C：准确性假设
• D：全部性假设

答 案：B

解 析：监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其相关性假设，并能证明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性，所以B项正确。

4、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

• A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
• B：内部评级是主要依靠专家定性分析
• C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
• D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业

答 案：A

解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

多选题

1、利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为（　　）

• A：重新定价风险
• B：收益率曲线风险
• C：基准风险
• D：股票价格风险
• E：流动性风险

答 案：ABC

2、下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。

• A：正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
• B：整个曲线下的面积为1
• C：关于x=u对称，在x=u处曲线最高
• D：当u=a，a=1时，称正态分布为标准正态分布
• E：若固定u，a大时，曲线瘦而高

答 案：BCD