2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月16日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

3、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

4、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

单选题

1、通常战略风险识别可以从( )三个层面人手．

• A：战术、宏观和全局
• B：战略、战术和全局
• C：术、宏观和微观
• D：宏观战略、中观管理和微观操作

答 案：D

解 析：战略风险识别的三个层面宏观战略层面、中观管理层面和微观操作层面（工作岗位）。故选D。

2、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是( )。

• A：实际资本
• B：监管资本
• C：账面资本
• D：经济资本

答 案：C

解 析：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。

3、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是( )。

• A：提供新产品或服务
• B：进入或退出市场
• C：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
• D：建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

答 案：C

解 析：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训属于战略风险识别微观执行层面的内容，所以C项符合题意。

4、下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )

• A：减少在不熟悉市场的交易
• B：强化交易员限额交易制度
• C：购买未授权交易保险
• D：为操作风险分配资本金

答 案：C

多选题

1、可用来简化协方差矩阵的方法有( )。

• A：对角线模型
• B：因子模型
• C：历史模拟法
• D：解析模型
• E：仿真模型

答 案：AB

解 析：模型 E.仿真模型 答案AB

2、下列属于可缓释的操作风险的是（）。

• A：火灾
• B：抢劫
• C：高管欺诈
• D：改变市场定位
• E：交易差错

答 案：ABC

解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。选项D属于可规避的操作风险，选项E属于可降低的操作风险。