2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月12日

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判断题

1、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

2、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期问内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

• A：欧式期权
• B：平价期权
• C：美式期权
• D：买人期权

答 案：C

2、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是( )。

• A：商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人
• B：根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险
• C：操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果
• D：只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生

答 案：D

解 析：根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险。商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人。操作风险的形成，往往是内、外部因素同时作用的结果。所以A.B.C项正确。商业银行不管尽多大的努力，采取好的措施，购买好的保险，总会有操作风险的发生，所以D项不正确。

3、信用评分模型的关键在于( )。

• A：辨别分析技术的运用
• B：特征变量的当前市场数据的搜集
• C：特征变量的选择和各自权重的确定
• D：单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

答 案：C

解 析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

4、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中（　　）的体现。

• A：洗钱
• B：政治风险
• C：监管规定
• D：自然灾害

答 案：C

多选题

1、内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面?（　　）

• A：财务／会计错误
• B：文件／合同缺陷
• C：产品设计缺陷
• D：交易／定价错误
• E：错误监控／报告

答 案：ABCDE

2、利率风险按照风险来源的不同，可以分为( )。

• A：收益率曲线风险
• B：重新定价风险
• C：期权性风险
• D：商品价格风险
• E：操作风险

答 案：ABC

解 析：利率风险按照风险来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。故本题选ABC。