2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月10日

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判断题

1、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、( )是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

• A：市场价值
• B：公允价值
• C：名义价值
• D：市值重估

答 案：B

解 析：公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。但若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。故本题选B。

2、下列关于风险对冲的说法，不正确的是( )。

• A：风险对冲不能被用于管理信用风险
• B：风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险。
• C：风险对冲中市场对冲又称为残余风险
• D：风险对冲关键在于对冲比率的确定

答 案：A

解 析：风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确；风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，C项正确；利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。

3、下列关于红色预警法的说法，不正确的是（　）。

• A：是一种定性分析的方法
• B：要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
• C：要进行不同时期的对比分析
• D：要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

答 案：A

4、账户余额的方向一般与（）的方向一致。

• A：登记增加额
• B：登记减少额
• C：不一定
• D：借方发生额

答 案：A

解 析：一般情况下，账户余额的方向总是与其增加额方向一致。故选A。

多选题

1、按照执行价格划分，期权可以分为( )。

• A：美式期权
• B：欧式期权
• C：价内期权
• D：平价期权
• E：价外期权

答 案：CDE

解 析：按照交易权利划分，期权分为买方期权和卖方期权；按照履约方式划分，期权分为美式期权和欧式期权；按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权。

2、有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。

• A：确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
• B：监测对合同条款的遵守情况
• C：评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势
• D：识别贷款组合的信用风险
• E：对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

答 案：ABCE

解 析：有效的信用监测体系应实现的目标包括①确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势；②监测对合同条款的遵守情况；③评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势；④对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序。故选ABCE。