2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月07日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月07日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

单选题

1、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。

• A：公司治理
• B：外部控制
• C：合规文化
• D：信息系统

答 案：C

解 析：内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。

2、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（　　）活动属于这一因素。

• A：交易不报告
• B：短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
• C：意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
• D：有组织的劳工运动

答 案：B

解 析：短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长属于失职违规引发的操作风险。

3、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　　）。

• A：政府新兴的立法
• B：公共利益集团持续的压力/运动
• C：极端组织的行动或政变
• D：国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

答 案：D

解 析：政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。本国政府或商业银行海外机构所在地政府新兴的立法，公共利益集团持续的压力/运动，极端组织的行动或政变，这些均属于政治风险。国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策属于外部事件的监管规定风险。D项不属于政治风险。故本题选D。

4、（）的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

• A：高级管理层
• B：董事会
• C：监事会
• D：风险管理专门委员会

答 案：A

解 析：高级管理层的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

多选题

1、商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。

• A：明确损失所有者
• B：总损失数额信息
• C：损失事件发生的时间、发生的单位信息
• D：总损失中收回部分信息
• E：损失事件发生的主要原因的描述信息

答 案：BCDE

解 析：商业银行损失数据收集的内容包括总损失数额信息，损失事件发生的时间、发生的单位信息；总损失中收回部分信息；损失事件发生的主要原因的描述信息。

2、蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

• A：可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：计算量较小，且准确性提高速度较快
• C：产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
• D：即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
• E：可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

答 案：ACE