2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月28日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为( )。

• A：0.78
• B：0.94
• C：0.75
• D：0.74

答 案：C

2、正常贷款迁徙率为( )。

• A：(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
• B：(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
• C：(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷ (期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
• D：(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)x 100％

答 案：A

解 析：正常贷款迁徙率属于动态监测指标。正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％。

3、国别风险的主要类型之一是( )。

• A：主权风险
• B：传染风险
• C：货币风险
• D：转移风险

答 案：D

解 析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的主要类型之一。

4、特定时段内的流动性缺口等于( )。

• A：最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足一最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
• B：最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
• C：最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足一正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足一最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
• D：最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足一正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

答 案：B

解 析：特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率X正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率X最坏状况的预计头寸剩余或不足。

多选题

1、基本指标法的计算中涉及（　　）变量。

• A：基本指标法需要的资本
• B：前三年中总收入为负数的年数
• C：前三年中总收人为正数的年数
• D：前三年各年为正的总收入
• E：所计量的总的年数

答 案：ACD

2、下列关于缺口分析的理解，正确的有（　　）。

• A：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
• B：某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
• C：当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
• D：在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
• E：在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

答 案：ABC

解 析：在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升，D项错误；在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降，E项错误。故选ABC。