2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月27日

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判断题

1、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )

• A：减少在不熟悉市场的交易
• B：强化交易员限额交易制度
• C：购买未授权交易保险
• D：为操作风险分配资本金

答 案：C

2、以下哪个属于个人生产经营性贷款的风险表现（　）。

• A：房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款
• B：为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款
• C：抵押物未进行操作抵押登记
• D：未对质押物进行真实性验证

答 案：C

3、以下不属于市场风险的是（　　）。

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：信用风险
• D：股票价格风险

答 案：C

解 析： 市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。

4、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。

• A：资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
• B：缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
• C：20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
• D：1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

答 案：B

解 析：缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。

多选题

1、债券收益率曲线通常表现的形态包括（　　）

• A：正向收益率曲线
• B：反向收益率曲线
• C：波动收益率曲线
• D：水平收益率曲线
• E：垂直收益率曲线

答 案：ABCD

解 析：收益率曲线的纵轴代表到期收益率，横轴则代表距离到期的时间，收益率曲线是随时间的增加而变动的。如果曲线是垂直的，那么收益率在某个时间点上是不动的，显然不存在这样的收益率曲线。

2、为实现内部控制的上述目标，企业应当建立起包括（）等要素的内部控制体系。

• A：控制环境
• B：风险评估
• C：控制活动
• D：信息与沟通
• E：监控

答 案：ABCDE

解 析：内部控制是由董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程。为实现上述目标，企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。