2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月21日

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判断题

1、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

单选题

1、( )是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

• A：保险公司
• B：证券公司
• C：银行中介
• D：商业银行

答 案：A

解 析：作为一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱，商业银行的稳健经营、可持续发展对于促进全球以及各国经济的繁荣与发展，具有至关重要的现实意义和战略意义。

2、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中（　　）的体现。

• A：洗钱
• B：政治风险
• C：监管规定
• D：自然灾害

答 案：C

3、风险报告的职责不包括（）。

• A：保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
• B：使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
• C：传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
• D：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

答 案：B

解 析：风险报告的职责主要体现在以下几方面①保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识；②传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；③实施并支持一致的风险语言／术语；④使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息；⑤告诉员工在施和支持全面风险管理中的角色和职责；⑥利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；⑦保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。根据第四方面可知，选项B的叙述是不正确的。

4、假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（　）亿元。

• A：12.5
• B：10
• C：2.5
• D：1.25

答 案：C

解 析：风险加权资产RWA=K×12．5×EAD=2 % × 12．5 × 10=2．5。故选C。

多选题

1、关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有( )。

• A：区域限额管理与国家限额管理有所不同
• B：国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
• C：在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
• D：国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额
• E：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

答 案：ABCE

解 析：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，所以E正确；区域限额管理与国家限额管理有所不同，国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以A.B.C正确；区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误。

2、蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

• A：可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：计算量较小，且准确性提高速度较快
• C：产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
• D：即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
• E：可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

答 案：ACE