2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月14日

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判断题

1、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

单选题

1、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。

• A：存款准备金
• B：经济资本
• C：资本充足率
• D：风险资本

答 案：B

解 析：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

2、下列关于交易账户的说法，正确的是（　）。

• A：为交易目的而持有的头寸是自营头寸
• B：记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
• C：银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
• D：银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

答 案：C

解 析：A项为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸;B项记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险;D项交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。

• A：资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
• B：缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
• C：20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
• D：1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

答 案：B

解 析：缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。

4、下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（　　）。

• A：ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行
• B：ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
• C：SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
• D：CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

答 案：A

解 析：ROCA主要针对外资银行。由于外资银行的分行不是独立的法人，许多因素(如资本调控或资产流通等)都受制于总行，所以采取“ROCA”等级评估制比较合适。

多选题

1、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。

• A：为营业场所购买财产保险
• B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
• C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
• D：将贷款资产证券化后出售
• E：要求借款人提供第三方担保

答 案：ADE

解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.D.E选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。

2、巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。

• A：具备完善、健康的内部控制体系
• B：银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
• C：银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
• D：董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
• E：必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

答 案：BCD