2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月10日

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判断题

1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

单选题

1、下列情形中，重新定价风险最大的是（　　）

• A：以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
• B：以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
• C：以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
• D：以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

答 案：B

2、下列关于信用风险的说法，正确的是( )

• A：信用风险只有当违约实际发生时才会产生
• B：对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
• C：信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
• D：交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答 案：C

3、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

• A：缺口分析
• B：敏感分析
• C：情景分析
• D：久期分析

答 案：B

4、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（　　）

• A：此情形属于市场风险的一种
• B：此情形是操作风险的表现
• C：此情形会造成交易成本下降
• D：此情形不会引发信用风险

答 案：B

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行交割及流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。交易过程中．结算系统发t故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。故选B。

多选题

1、广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。

• A：机构准入
• B：业务准入
• C：区域准人
• D：高级管理人员准入
• E：级别准人

答 案：ABD

解 析：广义上讲，银行机构的市场准人包括机构准入、业务准入，高级管理人员准人。

2、各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有( )。

• A：银行业为各行业广泛提供金融服务
• B：银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
• C：存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
• D：风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
• E：银行业先天存在垄断与竞争的悖论

答 案：ABCDE

解 析：面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要因为银行业为各行业广泛提供金融服务；银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动；存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的；风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益；银行业先天存在垄断与竞争的悖论。