2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月06日

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判断题

1、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

2、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

3、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过( )亿元人民币企业的债权。

• A：1
• B：3
• C：5
• D：10

答 案：B

解 析：中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近3年营业收入的算术平均值)不超过3亿元人民币企业的债权。

2、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )

• A：公共客户和私人客户
• B：法人客户和个人客户D.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户
• C：单一法人客户和集团法人客户

答 案：B

解 析：按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可划分为法人客户_与个人客户。其中，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，而企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。

3、商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，以正确判断未来特定时段的资金净需求的是( )。

• A：情景分析
• B：压力测试
• C：融资缺口
• D：流动性管理

答 案：B

解 析：商业银行定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，以正确判断未来特定时段的资金净需求的是压力测试。

4、下列不属于流动性负债的是（　　）

• A：现金
• B：一个月内到期的已发行债券
• C：一个月内到期的应付利息
• D：一个月内到期的中央银行借款

答 案：A

多选题

1、商业银行风险管理流程包括（　　）

• A：风险识别
• B：风险计量
• C：风险监测
• D：风险控制
• E：风险对冲

答 案：ABCD

2、流动性风险的内部因素包括（　　）。

• A：表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响
• B：信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险
• C：出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流
• D：出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机
• E：流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流动性风险

答 案：ABCDE

解 析：流动性风险的内部因素：①经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定的资金，导致资产负债期限结构严重不匹配；②流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险；③负债集中度高、来源不稳定。如过依赖单一或一组密切关联的资金提供者，特别是融资来源过于依靠利率敏感度较高的批发借款市场，如遇市场变化，容易引发流动性风险；④表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响；⑤信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险；⑥出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流；⑦出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。