2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月31日

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判断题

1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

2、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、( )是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。

• A：分解分析法
• B：失误树分析法
• C：情景分析法
• D：资产财务状况分析法

答 案：B

解 析：失误树分析法是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。

2、如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（　）

• A：会
• B：不会
• C：两者没有联系
• D：难以确定

答 案：A

解 析：在有些情况下，即使银行本身没有不当行为，也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的影响。例如，如果银行与毒品贩子或其他罪犯有联系，尽管通常银行不必对此类犯罪活动承担法律方面的责任，公众对银行的信心仍有可能遭到损害。

3、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

• A：盯市
• B：情景分析
• C：模拟
• D：盯模

答 案：D

解 析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

4、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

• A：市场风险
• B：流动风险
• C：战略风险
• D：法律风险

答 案：A

多选题

1、集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（　　）

• A：风险监测和分析能力
• B：数量分析能力
• C：价格核准能力
• D：模型创建能力
• E：系统开发／集成能力

答 案：ABCDE

2、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（）。

• A：识别、计量和监测市场风险
• B：拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
• C：监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
• D：设计、实施事后检验和压力测试
• E：识别、评估新产品中所包含的市场风险

答 案：ABCDE

解 析：以上各项均是负责市场风险管理的部门通常履行的具体职责。