2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月29日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）的风险管理策略。

• A：风险对冲
• B：风险分散
• C：风险转移
• D：风险补偿

答 案：B

2、下列不属于流动性负债的是（　　）

• A：现金
• B：一个月内到期的已发行债券
• C：一个月内到期的应付利息
• D：一个月内到期的中央银行借款

答 案：A

3、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（　　）

• A：治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的．有效监督
• B：公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
• C：如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
• D：治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

答 案：A

4、( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值方法

答 案：B

解 析：久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，所以B项；正确。

多选题

1、蒙特卡洛模拟法的优点包括( )。

• A：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：计算量较小，且准确性提高速度较快
• C：比历史模拟方法更精确和可靠
• D：如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上
• E：可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

答 案：ABCE

解 析：蒙特卡洛模拟法的优点包括①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应；④计算量较小，且准确性提高速度较快，所以A.B.C.E项正确，如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上，这是蒙特卡洛模拟法的缺点，所以D项错误。

2、商业银行风险管理流程的表述，不正确的有( )。

• A：适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求
• B：压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法
• C：风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果
• D：风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
• E：常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等

答 案：ACE

解 析：适时、准确地识别风险是风险管理最基本的要求，所以A项不正确；风险监测随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量和效果，所以C项错误；常用的风险识别的方法有制作风险清单、资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法，所以E项不正确。因此，本题正确答案为A.C.E。