2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月18日

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判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

单选题

1、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

• A：5%
• B：10%
• C：15%
• D：20%

答 案：B

解 析：预期收益率E(R)=0．05×50%+0．25×30%+0．40×10%－0．25×10%－0．05×30%=10%。

2、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是( )。

• A：制定声誉风险管理政策和操作流程
• B：独立设置声誉风险管理职能
• C：负责识别、评估和监测声誉风险状况
• D：征询最大多数员工的意见和建议

答 案：D

解 析：声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任是制定声誉风险管理政策和操作流程，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险状况，所以A.B.C正确；D选项属于战略风险管理中董事会及高级管理层的职责。

3、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是( )。

• A：降低成本
• B：吸收损失
• C：提高收益．
• D：降低流动性

答 案：B

解 析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发银行资本的核心功能是吸收损失一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。

4、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（　）。

• A：交易账户中的项目通常只能按模型定价
• B：按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
• C：存贷款业务归入银行账户
• D：银行账户中的项目通常按历史成本计价

答 案：A

多选题

1、下列属于战略风险管理应急方案的有（　　）。

• A：业务中断恢复计划
• B：公共关系补偿计划
• C：灾难恢复计划
• D：诉讼应答策略
• E：回应监管批评

答 案：ABCDE

2、明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。

• A：为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
• B：商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
• C：向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
• D：为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
• E：为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

答 案：AC

解 析：明显不列入交易账户的头寸一般包括为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸；向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。考生在了解这个知识点的基础上，可简单记忆进行了对冲后的头寸不包括在交易账户头寸中。(2)与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。银行账户中的项目则通常按历史成本计价。银行划分银行账户和交易账户是准确计算市场风险监管资本的基础。